27.05.2016

Среднесрочная стратегия

Есть два главных способа делать деньги
в трейдинге: ловля большого ценового
движения маленькой позицией или ловля
 маленького движения с большой позицией.

                                                           Bill Meehan


Приветствую! 

В этой статье я хочу рассказать о среднесрочной стратегии, полностью дать алгоритм принятия решения на рынке (Система).

Без системного подхода к рынку у вас ничего не получится, в этой статье я подчеркну важность системы и подхода. Независимо от метода или системы, которые вы используете, если вы не имеете базовые правила, шансы остаться на рынке будут ничтожны.

Простые факты заключается в том, что каждый подход должен иметь следующее:

  • Исторический метод выделения повторяющихся моделей, которые показали высокую надежность в течение довольно длительного периода времени.
  • Определённый и краткий способ определения, Паттерна, который вы выбрали, скорее всего, повторится в этот раз или в какой-то момент в будущем.
  • Способ управления рисками путем использования стоп-лоссов, которые связаны с волатильностью на рынке.
  • Patterns + Process + Постоянство = Profits.   

 Ведение в систему среднесрочной торговли.

До поиска SetUpa  я использую Недельный график. 

Ниже я описал процесс формирования SetUpa.

1. В первом окне я использую МА(52) это для определения тренда, если SetUp образуется я беру строго по тренду, если тренд тяжело определить, то беру последние 6 мес. И по нему определяю направление.

Стрелочки- это SetUp состоит он из отчетов COT(Commitments of Traders Report) алгоритм построение раскрывать не буду, но расскажу на чем основан (я  взял отчеты с 1983 и нашел закономерность, изменения определенного % Commercials продаж или покупок и прикрепил цикл, прогнал на истории на всех рынках результат держится больше 70 % вероятности исполнения). Иногда они кажутся просто волшебными.

Кружочки-это сам цикл без отчетов СОТ

Крестик- это отменна SetUpa. Т.е. отмена происходит в первую неделю, если цена сразу переписывает хай или лоу бара.

Алгоритм действия в окне. Ждем появления SetUpa только по тренду (если в сделки и появляется противоположный SetUp- это сигнал что тренд может развернуться и нужно быть готовым к выходу из сделки). Пример с Какао 08.04.16 SetUp на bay,  если не переписываем лои то сигнал остаётся.

Если появился SetUp sell  и неделя идет вниз, а через неделю или две идет пробивать хаи сигнал не отменяется до 6 недель.

Я заметил  моменты и сделал алгоритм, протестировал его и нашел что 6 недель самое оптимальное, что цена вернётся в диапазон, больше 6 недель сигнал окончательно отменяется.( т.е. в течении 6 недель можно искать на дневках точки на вход).

2. COT Commercials, COT Large Spec и Open Interest тут я смотрю следующие SetUp
Bay. Comm делали новые максимумы а OI падал.


Sell. Comm делал новые минимумы а OI растет.


И про COT Large (крупные спекулянты) я не знаю, как правильно назвать дивергенция или еще как такая закономерность на Bay, что цена развернулась, а спекулянты делают новые минимумы.


На  Sell цена развернулась, крупные спекулянты делают новые максимумы.


3. Индекс рыночных настроений (сантимент)  у меня представлен из двух разных источниках.
TN Consensus- это быстрый индекс.

Genesis Sentiment Index- более медленный индекс.

SetUp на bay когда индексы меньше 25%


SetUp на sell когда индексы больше 75%


4. Сезонность. Тут все понятно объяснять не буду.(Информация тут)

Теперь объединяем все 4 пункта, полный SetUp складывается тогда, когда по всем пунктам складывается на Bay или Sell. 

Пример



Это, конечно, идеальный SetUp и такие ситуации не возникают каждые несколько недель; они требуют времени, но, имея под рукой 30 активных рынков, вы почти всегда обнаружите потенциальную сделку.

Действие SetUpа 6 недель т.е. если в первую неделю нет точки для входа или рынок стал расти (или падать) стремительно, можно искать точки для входа на следующих неделях .
Как сложился SetUp переходим на Дневной график и там я ищу признаки разворота т.е. Triger ищу расхождения и дивергенции используя разные подходы почитать можно тут (тут,Триггер часть2,Триггер 3,Триггер 4)
И потом ищу точку входа она у меня складывается от риска. Риск на сделку 2%. В портфеле торгую 4 инструментами это связанно с риск менеджмент.


Если получу 4 стопа подряд меня не сильно потрепает.

Про точки входа я писать не буду, потому что для каждого это индивидуально,у всех разный капитал, разная терпимость к риску, разные цели, и планы. Это уже искусство, который каждый отрабатывает сам.

Пример, тут накидал разные точки для входа (с риском на 1 контракт), можно еще использовать внутридневные графики, риск будет еще меньше, но надо понимать, что цене нужно пространство, чтобы ходить, маленькие стопы будет чаще выбивать пока цена не образует тренд.


Вот тут и проявляется искусство.  ВАЖНЫЙ момент если кто-то захочет торговать, используя эту стратегию, размер депозита играет важную роль начинать надо с 15000$ как минимум. 

Если риски большие или не хватает ГО, есть несколько возможностей как это можно обойти:
  • Есть мини контракты на большинство ликвидных инструментах.
  • Использовать опционы.
  • На всех фьючерсах есть корзины акций, т.е. компании которые коррелируют с данным фьючерсами, ETF (это все можно найти в интернете.) и использовать их, расходы еще меньше будут.
  • Ну и для начала можно использовать Российский срочный рынок, есть и нефть, и золото, и самое низкое ГО.
Результаты этой стратегии с 2014г. и по сегодняшний день можно посмотреть тут

С Начала 2016г. я завел блог, где решил делиться информацией, каждую неделю по субботам и воскресеньям я размещаю планы на неделю, где показываю все Сетапы которые образовались.
Если у Вас появиться вопросы по стратегии или как ее  улучшить пишите, я с удовольствием отвечу на все вопросы.

4 комментария:

  1. kapeks18:48

    Привет. Написал бы подробнее как ты по СОТам определяешь бычий или медвежий сетап. Ларри Вильямс писал в своих книгах много раз, что когда коммерческие игроки накапливают экстремально большую позицию -- жди разворот. Но ты похоже как-то по другому оцениваешь СОТ отчеты. Нужны подробности иначе неясно.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Приветствую! СОТ-данные я выбираю статистически. т.е.. когда та или иная группа покупает больше или меньше на определенные % и выбираю SetUpы, что бы на истории был как мин 70% вероятности.
      Я планирую записать видео, в ближайший мес. будет, я постараюсь не много по подробнее рассказать.

      Удалить
    2. kapeks20:26

      Я правильно понял, что например, если Large Speculators увеличили позицию на +X% с прошлой недели, то ты интерпретируешь это, как бычий сетап?

      Удалить
    3. Да, почти верно.только отслеживаю 3 группы.

      Удалить

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...